Ancora giovanissimo, resta orfano di padre, il farmacista Pierre Roché.
È cresciuto dalla madre, Clara. Dopo aver frequentato il prestigioso liceo parigino Louis-le-Grand, si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche, nell'intenzione di intraprendere la carriera diplomatica.
Cambia però presto idea, e si iscrive all'Académie Julian, per affinare le sue qualità artistiche.

Nei primi anni del Novecento, è assiduo frequentatore dei caffè di Montparnasse.
Ben presto diviene amico di molti importanti pittori e artisti (tirerà di boxe assieme ad André Derain e Georges Braque).
Dopo aver rinunciato a dipingere, sposta la sua passione artistica diventando promotore dell'altrui attività.
È fra i primissimi a sostenere Constantin Brâncu?i e divulgarne la bontà, e sarà sempre lui a portare Gertrude Stein e il fratello Leo, nel 1905, nell'atelier di Picasso.

Nel 1906 annota sul suo diario per la prima volta il nome di Glob, pseudonimo dello scrittore tedesco Franz Hessel. Tra i due si crea una forte amicizia. La relazione che s'instaurerà fra Roché e la moglie di Hessel sarà l'ispirazione per il romanzo Jules e Jim, pubblicato nel 1953 e dal quale François Truffaut trarrà un celeberrimo film nel 1962.

Nel 1915, al deflagrare della Prima Guerra Mondiale, Franz Hessel si arruola volontario e dal fronte comincia la stesura di Romanza Parigina. Carte di un disperso, romanzo epistolare che egli indirizzerà allo stesso Pierre.
Roché, non ancora mobilitato, viene accusato di essere una spia al soldo della Germania proprio in virtù delle tante missive ricevute dal paese ora nemico. Arrestato, in carcere comincia a scrivere quello che sarà il suo primo libro, Deux semaines à la Conciergerie pendant la Bataille de la Marne, un piccolo volume di una cinquantina di pagine.

Una volta uscito dal carcere, si recherà in America per svolgere una missione per conto dell'Alto Commissariato francese.
A New York conosce Francis Picabia, Man Ray, Joseph Stella e Marcel Duchamp di cui diviene amico inseparabile e al quale dedicherà il suo ultimo romanzo autobiografico, Victor, rimasto incompiuto a causa della morte.